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自适应均线交易系统

交易心得 交易心得 113 人阅读 | 0 人回复

发表于 2021-7-27 12:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一、考夫曼的做法:

自适应均线系统的交易法则,根据考夫曼《精明交易者》一书中的介绍,其基本交易法则为:

1. 当自适应移动平均值向上拐头时,买入;

2. 当自适应移动平均值向下拐头时,卖出。

3. 当价格横向移动时,上述的交易方式将频繁产生进出交易的假信号。

为了避免假信号的干扰,应该向AMA交易系统中添加一个过滤器。这个过滤器是根据自适应均线变化的标准差的百分比来确定。根据这个原理,自适应均线的公式可做如下的完善:

DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10));

VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),10);

ER:=DIR/VIR;

CS:=ER(2/3-2/14)+2/14;

CQ:=CSCS;

AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;

FIL:=STD(AMA-REF(AMA,1),20);

DRAWICON(FILTER(AMA-LLV(AMA,3)>FIL0.1,10),AMA,1);

二、我实际的操作方法:

本人在使用自适应均线的中,并没有采用考夫曼的方式。

当自适应均线拐头向上时,必须使用连续两天的日K线确认趋势,当连续两根日K线均处于自适应均线上方时,方可确认上升趋势。

1.第一根日K线应该从自适应均线的下方向上穿越自适应均线。

2.第二根日K线,不论是阴线还是阳线,均不跌破自适应均线,这时,可确认股价进入上升趋势。

3. 买入点:以第一根穿越自适应均线的最高点【或者K线实体的高点】为标准,在后面的3天之内,股价高于这个标准的时候,为买入点。

4.卖出点:以连续2日的K线低于自适应均线为卖出信号,如果连续两天价格不能收在自适应均线的上方,则必须卖出。

通过在MACD股票论坛中的交流,对自适应均线的使用做了一些改动。采用两条自适应均线,分别适用短周期和长周期。并且对长周期均线做了三色处理。

交易法则:

1、长周期均线为绿色时,不可操作;

2、长周期为蓝色,股价穿越短周期均线时,可建50%的仓位;

3、股价穿越长期均线时,可再建50%仓位;

4、股价跌破短周期均线时,减掉50%仓位;

5、股价跌破长周期均线时,卖出全部股票;

6、长周期均线为红色时,代表持股。短过长,蜡烛线中阳或调空,可买;或短在长上,连续2-3日小阳,成交量短在长上,可买。

以下是修改后的代码:【通达信】

DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,5));

VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),5);

ER1:=DIR1/VIR1;

CS1:=ER1(0.8-2/8)+2/8;

CQ1:=CS1CS1;

AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2) ,COLORWHITE;

DIR2:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10));

VIR2:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),10);

ER2:=DIR2/VIR2;

CS2:=ER2(0.8-2/24)+2/24;

CQ2:=CS2CS2;

AMA2:EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2),COLORGREEN,LINETHICK2;

AMA3:IF(AMA2/REF(AMA2,1)>0.997,AMA2,DRAWNULL),COLORBLUE,LINETHICK2; AMA4:IF(AMA2/REF(AMA2,1)>1.001,AMA2,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2;

经过上述修改后,短期均线更适合短线操作,并能为长期趋势提供比较准确的买卖点。

通达信3日变色均线--主图公式(新增大刀图)

MA1:MA(CLOSE,3),COLORRED,LINETHICK2;

MA2:MA(MA(CLOSE,3),3),COLORLIRED,LINETHICK2;

IF(MA10 )DD:=REF( C , BB )  

CC:CLOSE , Linethick0

for m=N + 2 to DATACOUNT DO  DD[m]:=DD[m - 1] + Constant[m]  ( CC[m] - DD[m - 1] );

AMAD;

T1:=DD>REF(DD,1);

T3:=NOT(T1) AND abs(DD-ref(DD,1))/DD10000
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