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基于轻仓长线的趋势跟踪系统+有效因子修正+程序化交易

交易心得 交易心得 90 人阅读 | 0 人回复

发表于 2021-7-27 12:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

汇商琅琊榜须和交易者一起,用正确的理念,基于大资金长线稳定运作,探索各种交易思想和系统,走出可持续交易的道路。外汇市场亏损的概率超过95%,这是汇商琅琊榜很少在文章中提到外汇暴利的原因。有时候为了鼓舞交易者士气,我们也会拿出一些少数派的成功案例,比如从3万元赚到70万元,用200美金的入金配合2000美金的赠金快速刷出2万元人民币的佣金。

暴利终归无法成为交易的常态,且带有众多的不确定性。外汇市场还有一个重要的特点,就是交易时间越长,亏损的概率越大。不断完善趋势跟踪策略下的资金收益曲线,对各种风险因子和干扰因子的修正,将有助于不断完善趋势跟踪策略的有效性。

基于轻仓长线的趋势跟踪系统

市场如此残酷,却也还是有一些基本的策略思想可以长盛不衰,显示出强大的生命力,比如基于轻仓长线的趋势跟踪策略。在国内的股票和期货市场,相当多的基金经理都会把中长线趋势跟踪作为主要的策略思想。在华尔街,以此策略为基础的基金很多存活了几十年时间。

以上证指数为例。汇商琅琊榜小编清楚记得前几年看过的一本书,上面用最简单的单均线系统,也可以获得盈利。回测过去20年的上证指数走势,以日线级别的20均线为入场点,跟踪大盘的中期趋势,跌破20均线出场,所获得市场收益超过平均水平。

趋势交易系统可以做到简单明了,又可以实现盈利,很多基本的方法几乎人尽皆知。比如,上升趋势中,跌破60均线可以离场观望;布林带下轨可以尝试入场做多。基本面配合技术面的组合,可以对一个趋势进行准确画像。

一个稳定走出来的趋势,人类仅凭借直觉就可以分辨出来。更不用说通过一系列的指标判断,机器化程序也能精准分辨出趋势是在上升中还是下降中,趋势的级别与中期,趋势的量级与强弱。

有效因子修正

从交易本身来看,趋势交易中的收益,很难做到拿下趋势大波段利润。因为洗盘、震荡、恐惧等诸多因素的存在,人为操作下的策略会出现变形,程序化策略也会因为人对策略思考的不够细致,而达不到完美的程度。

国外良好的基金业绩,每年的平均收益率只有15%左右,动用了大规模的对冲、品种组合和风险管理。即使如此,也不是万无一失。在不好的年份,对冲基金的策略也会发生大幅亏损甚至清盘。净值回撤40%以上的基金,也并不罕见。

优化并调整交易周期,加入各种参数进行调节,辅之以诸多限制条件,动态增加和减少仓位,引入多种风控保护措施。汇商琅琊榜小编认为,是有可能不断完善趋势跟踪策略下的资金收益曲线的。对各种风险因子和干扰因子的修正,将有助于不断完善趋势跟踪策略的有效性。这一点,在程序化交易中十分流行。我们看到很多交易研发团队在这方面不断取得突破。

有人认为市场的本质决定了只能有少数人赚钱。对这个看法,我们表示赞同。不过这不是我们关心的重点,我们思考的重点在于,如何能通过不断修正,成为少数人中的那一部分,即金字塔尖获取圣杯的交易者。在一个大的交易框架中,不断修正完善因子,是通向圣杯的必经之路。

程序化交易克服主观情绪的不利因素

市场走势扰动人心。只要长期在市场前,就无法摆脱市场对情绪的影响。这是人类交易员的天生弱点。人类的强项,在于思考和判断,本身的敏锐观察力也凸显了优势。可是,在金融市场,人与人之间的交易构成了整个市场走势,这种人类天生的优势是不存在的。

所以必须有效克服情绪化和主观化带来的不利因素,把恐惧、摇摆、傲慢等因素剔除掉。不少基于轻仓的趋势策略为什么会失效,部分也是因为趋势一旦形成,交易员掉以轻心,加大仓位,以期在趋势明朗的时候博取更大利润。此类修正,正是对既定策略的损伤,而遇到行情反转,会打得措手不及。

程序化交易是克服情绪化和主观判断对交易策略的影响最有前景的方向。机器程序解决一切执行上的烦恼,人类的金融交易才刚刚迈入更深更广范围的程序化道路上。

基于轻仓长线的趋势跟踪系统+有效因子修正+程序化交易,在我们看来是一个值得探讨的交易框架。构建在这个大方向上的交易思想,正指导我们在程序化研发的道路上前进。
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