马丁策略是什么?如何使用?是否有赚钱的马丁?   – 外汇EA


前言:最近马丁策略能否赚钱这个话题一直很火爆,有说能赚钱的,也有说一定爆仓的,市面上对马丁的评价褒贬不一,大部分都对马丁嗤之以鼻,那么马丁到底好不好呢,能否赚钱呢?今天给大家带来一个答案。
在外汇市场上,用最简单的分类来看,有两种典型的交易方法——顺势交易和逆势交易。前者是在找到趋势后,顺着趋势做交易;后者是在市场趋势休止或暂停时入场,做与原趋势或惯性方向相反的交易。无论判断趋势是会延续还是会反转,最根本的是要找到趋势。因此对于大多数人来说,难以判断趋势的震荡行情也许是最让人厌恶的。

在这种走势难明的行情中,一种古老的交易智慧——马丁格尔策略则备受交易者关注。
马丁策略
马丁策略的基本原理是在一个可以买涨买跌的双边市场,总体上只押注一边,如果做反了,就不断反向加码。直到市场回调,把之前所有的亏损全部回补。
以赌博为例,赌最简单的压大小。马丁格尔思路就是:
赌第1次 你用1元压小,如果赢了就赚1元,如果输了继续第2把:
赌第2次 你用2元压小,如果赢了就赚2元-1元,如果输了继续第3把:
赌第3次 你用4元压小,如果赢了就赚4元-2元-1元,如果输了继续第4把:
赌第4次 你用8元压小,如果赢了就赚8元-4元-2元-1元,如果输了继续第5把:
……..
以此类推:每次都压小,赢了就重新开始,输了加倍压小,这就是所谓的马丁格交易法。
开大与开小都是50%的概率,连续开大或连续开小都是以50%开始递减
连续2次开大的概率是25%
连续3次开大的概率是12.5%
连续4次开大的概率是6.25%
…….
按照上面的规则来说,连续出现开大的概率越来越小,也就是说开小的可能性越来越大。
不过你会发现,按照这种方式,你每次遇到赢利的一把你总盈利只有1美元。
但是随着连续几次开大,你需要庞大的资金来继续下一盘赌注。


外汇市场不同于赌场的一点在于,外汇“涨跌”并不是赌大小的机率问题。使用马丁格尔策略最怕投资者进场交易时,市场却按照反方向的趋势运行着。依照马丁格尔理论,因为到后面会越压越大,所以亏损到后期非常有可能将户头的资金全部亏光。所以由此可知,马丁格尔理论最怕“不断一直走趋势”的市场,反而最适合用于“不断一直走震荡”的市场。
对于想要使用这一策略的外汇交易者来说,最重要的问题是根据资金量选取适当的起始仓位和加仓倍数。如果起始仓位过高,会导致每次翻倍加仓投入的资金过于巨大,也许无法坚持到价格往回波动的时刻,加仓倍数过高也会导致同样的问题。此外还要考虑加仓的距离,比如是汇率下跌15点加仓还是下跌20点加仓。这一点上不同投资者有不同的偏好和习惯,很难说哪个更好。



图片|来源于网络

上面是假设处于波动下行中的某货币汇率。可以看到,该货币汇率一开始为1.3500,这时投资者进场买入1手,以20点位加仓距离。之后该货币下跌20个点至1.3480,该投资者继续加仓1手,使平均买入成本下降至1.3490。也就是说,该货币虽然下跌了20个点,但是只要再上升10个点,这笔投资就能保证不亏损。



图片|来源于网络

交易继续下去,该币种下跌到1.3420,累计已下跌80个点,但是由于不断在低位加仓摊平了平均成本,只要等汇率回升19个点至1.3439,损失就可以挽回,上图是更为直观的展示。或许有人会怀疑汇率是否能回升到这一水平,但是正如前文所说,这一策略最佳使用情景是在震荡的行情中。在这种行情里面,一只货币下跌80个点再上涨19个点也并不是什么稀奇的事情。
反马丁策略
在震荡的市场行情中,马丁格尔策略只能用来保存已有的收益,在接下来的时间段内规避风险,在出现向上趋势时反而会限制收益。而这种策略衍生出的“反马丁格尔策略”,则可以在震荡行情更好地获利。
顾名思义,反马丁格尔策略就是将马丁格尔策略反向操作,每当获利时加仓。正如前面所说,外汇市场与赌场的不同在于,外汇价格的涨跌不是单纯的概率问题,而是存在趋势的。那么这种操作和马丁格尔策略完全相反的策略,适用场景也完全相反——最适合走出上升趋势的场景。


图片|来源于网络
可以看到,如果该货币升值的趋势一直保持,这个策略理论上可以获得无限的回报。但是假设当第5次加仓之后该币价格下跌了20点至1.3560,投资者将仓位减半,前一次买进的8手合约抛出后,实际盈亏扣除浮动盈亏后产生了2元的亏损。如果设置了固定的加仓距离,价格反转后的这种损失不可避免,但是如果稍微灵活一些,当价格回落到1.3561时抛出,就可以避免这种亏损。
如果能够准确预测到趋势将要反转,直接在前几次交易中选择获利离场,那么就能获得极大利润。即使没有这种预测功力,只要能严格遵照这一策略操作,最终的损失也不会很大。但是这个策略的缺点在于,上面所说的都是非常理想的情况,市场波动既然可以让马丁格尔策略避免损失,也会限制反向马丁格尔操作的盈利。


即便市场上有很多看似完美的交易策略,但真实交易时却并非完美无缺,运用起来还要根据自身的资金状况以及行情趋势来判断,每个人应该结合自身交易特点和交易风格,然后在选择符合自己的交易策略,取长补短,这也是外汇学习的重要所在。
回到上面的问题,马丁是否能赚钱?答案是可以,接下来,让我们来看几组马丁策略的实盘数据。

一·IC三年实盘数据(半自动,人工风控)

账户:924219

服务器:ICMarketsSC-live08

技术信息:

盈亏比:0.46

盈利率:250.51%

准确率:77.55%

最小开仓手数:0.01手

最大开仓手数:0.58

时间:3年

类型:半自动


图片|来源于迈汇数据

一·瑞讯银行稳健账户(半自动,人工风控)

账户:2103459

服务器:Swissquote

技术信息:

盈亏比:1.06

盈利率:127.84

准确率:68.94

最小开仓手数:0.01手

最大开仓手数:0.61手

时间:7个月

类型:半自动


图片|来源于迈汇数据

从上面的实盘数据我们可以得知,马丁确实是可以赚钱的,但是马丁本身不稳定,需要人为的干预,如果人工干预这一块能做好,马丁也能大放异彩,除了以上这几点,还有就是品种,以及加仓方式,参数也是很重要的,今天的文章就先写到这里,欢迎各位前来探讨!

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